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デイトレーダーがAIとアルゴリズムに駆逐され激減中~学ぶべきはPython?

daytrade

専業デイトレーダーは千人未満に減った

アルゴリズム取引とAIの進化が個人にも

今朝の日経新聞朝刊投資情報面に

隣のインベスター
アクティブ投資家の実像
デイトレ、数字を見ず稼ぐ
アルゴリズム取引、個人にも

との記事が掲載されています。

金融機関の自己売買部門やヘッジファンドから広がったアルゴリズム取引が、AIという最強ツールを得て急速に普及しマーケットを席捲。
そして、その流れが個人にも及んできた様子が紹介されています。

ここ10年ほどの進化のスピードは凄まじいよね

記事中に登場する個人投資家はデイトレ歴3年。
当初はチャート分析を行いながらのトレードをしていたものの、先を行くアルゴリズム取引の動きに気付いた後、自分でプログラムを仕込んで取引するスタイルに変更とのこと。
中にはMAとの乖離が大きい銘柄を、板を見ずに寄り付き前の注文動向のみで売買するケースもあるらしい。

デイトレーダーは千人未満に

デイトレーダーは株式売買手数料が自由化され、ネット証券が普及しだした2000年代前半に急速に増加したと言われています。
2006年1月に発生したライブドアショック、2007年のパリバSIVショックを発端にしたサブプライムショック、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などでポジションを持ち越す少なくないスイングトレーダーが淘汰される一方、当日中にポジションを閉じるデイトレーダーはしぶとく生き残り。

デイトレは一撃で致命的な負けを食らう確率が低いからね。
負け続ければ退場だけど…

しかし、東証アローヘッドが稼働し執行・約定スピードが超高速化した影響は甚大で、板読みを駆使した取引はアルゴリズム取引やAIを駆使した取引により徐々に駆逐される展開。
記事によると、月間1,000回以上取引するデイトレーダーは現在では千人未満に減った模様…

以前は数千人はいると言われていたよね

尤も、影響がより深刻なのは証券ディーラーでしょうかね?
中小証券の歩合制ディーラーです。
以前は1カイ2ヤリの人も多かった?

個人もプロと同じ土俵に上がらないと苦しい?

7月の売買回数は400回ほど

日経の記事によると、ネット証券大手5社の合計値で7月の1か月間に1,000回以上売買した個人は1,419人。
重複分を除けば恐らくは1,000人未満。

それでも1,000人弱はいるんだね。
生き残っているのは凄い!

100~999回は37,000人弱。
実は私もここに入ります。
7月の売買は株式先物を主に合計で400回ほどでした。
一日あたり10往復ほどになります。

過去の売買記録を調べてみたところ、最も多かったのは東日本大震災が発生した2011年。
月間で2,000回以上売買してました…

取引し過ぎ…
どれだけ手数料を支払っていたの?

その後、アルゴリズム取引の脅威を最初に感じ始めたのが2014年頃。
利益の上げ辛さから2015年頃には先物を使ったシステム売買に徐々に移行開始。
2017年にはAIツールを使った先物のシステム売買にほぼ移行完了。

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私もAIツールでの取引に移行済み

上記の通り、私は既にAIを使った先物取引を主にしています。
ツールはソニーが2017年夏に無償で公開してくれたNeural Network Console

ソニーよ、ありがとう!

通常、AIでのプログラミングにはPythonを使います。
AIの中でも機械学習やNeural Networkを使う際に動かしやすい言語だからです。
尤も、比較的シンプルではあるもののそれでも相応に難しく、素のPythonでは私のような人間が使いこなすのは厳しい…
しかし、Neural Network ConsoleならGUI化されているので、視覚的にわかりやすく私でも何とか使えています。

株式トレード用にソニーの無償AIツールNeuralNetworkConsoleと格闘中
AIが幅を利かし、人間の力ではどうにも儲けにくくなっている中で、指を咥えて見ているわけにはいかない。ソニーが公開したGUIベースのAIツールである「neural network console」と格闘し、AIにはAIで対抗してやる!

例えば過去の値動きの値を時系列に用意しデータセットを作成、Neural Network Consoleが読み込めるファイル形式に変換。
読み込ませた後に機械学習と評価。
これを繰り返し勝率・勝ち額が相対的に優れたプログラムを作成し毎日アップデート。
出来上がったプログラムを使い、場中にデータを取りながらプログラムに判定させその指示に沿って売買するなど。

計算と評価には結構なマシンパワーが必要なので、手元PCで対応できないならクラウド版を使うのも手かな?

このNeural Network Consoleは自分でプログラミングをしなくても、サンプルデータを使い実際に走らせるだけでも楽しいですよ。
私が使っているテキストデータだけでなく、画像データの判別などにも使えます。
というか、時代は画像診断の方が主ですかね?
気になった方はDLのうえ試してみてはどうですか?

なお、GUI化されているとはいえNeural Networkの基礎は知っておきたかったので、一応本を買って読んでみました。
時間があまり無かったので1か月程かけて読み切りました。
微分や行列・線形代数などを学んだことがあると入りやすいかも?